結論から言うと、Amazonなどで事前購入する方法が価格も安く空港到着後すぐにネットに接続できるようになるのでおすすめです。
おすすめ:事前にAmazonで購入する
香港旅行ではピンポンマンションの探索などのためスマホでネットができるようにしておきたいところです。万次郎は以下のSIMを購入したことがあるのでご紹介します。
China Mobile 4G・3Gデータ通信無制限 香港4日プリペイドSIM 中国移動香港

価格は変動するようですが、万次郎が購入した当時は580円でした。この記事作成時点ではマケプレ590円、Amazon発送のものは790円。いずれにせよ安いです。別の記事でも書きましたが香港は4日もあれば十分堪能できると思いますのでこれで問題ないのではないでしょうか。
レビューを見ると色々ですが、万次郎の場合は何の設定もせずすぐにつながりました。具体的には、飛行機のなかでSIMカードを入れ替えておき、香港国際空港着陸の直後に機内モードを解除したところ、20秒ほどで中国語のメッセージが届き、それとほぼ同時にLTE回線に接続できましたね。

こんなペラ1枚の説明書が付いていましたが、特に見る必要もなく。

ただし、amazonのレビューを見ると「APN設定後再起動したら使えるようになった」といったものもあるので端末により少々違いはありそうです。
いずれにせよ、上記SIMは非常に安く使い勝手もよかったので大満足でした。
空港で入手する
空港の到着ロビーで入手するのもスタンダードな方法です。csl.の「DISCOVER HONG KONG Tourist SIM Card」が人気で、我々向きなのは88HKDで5日間1.5GB使えるプランですかね。通話もできてデリを呼んだりということも考えられますが、正直言葉の壁は厚いのであまり必要性を感じません。
ちなみに上記のChina Mobileは68HKDだったと思います。Amazonの方が安い?空港価格だからなのでしょうか。この辺はよくわかりません。
この方法の最大のメリットは、お店のスタッフに設定をやってもらえるということでしょうか。着陸直後に使えなくてもいいから安心が欲しいという場合はこちらの方がいいのかもしれませんね。
ホテルでスマホレンタル
高級ホテルでは通信可能なスマホを無料で貸し出すようなところもあるので、そういった場合は空港からホテルにたどり着けるようにさえしておけばSIMは必要ないですね。例えば、以前半分冗談で泊まったインターコンチネンタルは部屋にスマホが置いてあり無料で利用できました。
Mighty Sim
Mighty Simは便利ではありますが、香港はZone 2で30日間200MB、2,900円となり上記に比べるとだいぶ割高なのでおすすめではありません。